modified duration公式

Duration計算公式

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Duration計算公式. Maculay Duration. Modified Duration. 3. 微分法. 說明：. 櫃檯中心計算方法. 4. 圖解法. Maculay Duration代表左右力矩相等的支點。 5. EXCEL函數運算.

久期

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久期（Duration）久期有許多不同的形式和解釋。幾種尤為重要的種類是麥考萊久期(Macaulay duration)、修正久期(Modified duration)、封閉式久期(Closed-form duration) ...

修正持久期

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修正久期(Modified duration)修正持久期是衡量價格對收益率變化的敏感度的指標。在市場利率水平發生一定幅度波動時，修正持久期越大的債券，價格波動越大(按百分比計) ...

債券價格波動大解析（2）：債券的存續期間，就像翹翹板

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上面提到有人將Macaulay Duration當作債券回本的時間，詳細看公式，會發現這是因為在票面利率的那一項，每個c前面都乘上一個時間t=n, n=1,2,…,n，本金M的 ...

債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？

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債券的存續期間—Modified Duration

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實際上常用修正存續期間(Modified duration)來估算利率變化時，債券價格的變動。修正存續期間等於Macaulay duration除以(1+YTM/年配息次數)。

海外債券：進階篇（六）馬考雷存續期間及修正後 ...

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在實務上存續期間有兩種常用的計算方式，一種是馬考雷存續期間（Macaulay Duration），另一種是修正存續期間（Modified Duration）。 ... 公式是用麥考利存續期間算出來的 ...

計量財務金融金融科技

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修正後存續期間Modified Duration(1/2). • 上述關於存續期間的定義，是基於年利率y ... • 歐式債券選擇權定價公式：. • 債券到遠期的時間T，可能會支息I，假設債券價值記為B ...

重點整理

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2. 修正後存續期間（modified duration）：修正後存續期. 間是指存續期間除以（1＋利率）。用於計算當利率變. 動時，所造成債券價格變動之百分比。 二、 再投資風險vs.利率 ...

附錄存續期間法（duration method）

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依該式，所謂存續期間，係指「各期現金流量現值，以其相對應的時間長度為權數相乘所得之積與未加權的現值之比率」。 修正存續期間：. 證券商應計算修正存續期間（modified ...